כתב ומבקר יין, ומשמש שנים רבות כמדריך יין ואלכוהול באיש הענבים.
שגב הינו כתב ומבקר היין של העיתון "ידיעות אחרונות", ושימש ככתב היין של עיתון "גלובס" ומגזין "Timeout".
אחרי לימודי יין נרחבים במספר מוסדות בינלאומיים, שגב מתמחה בתרבות היין בישראל ובפנאי האלכוהול בעולם. רבים ממאמריו של שי שגב מפורסמים במגזין יין וגורמה, דרך האוכל, עכבר העיר, נענע 10 ושאר מגזינים משפיעים.
שי שגב לא מסתפק בכל אחא ומשמש גם כיו"ר הוועדה לקביעת מונחי יין בשפה העברית של האקדמיה העברית ללשון.